Сравнение HBKS.L с AGHG.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds - HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index while AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past year, HBKS.L returned 5.15% vs 3.23% for AGHG.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBKS.L торгуется в GBP, в то время как AGHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGHG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBKS.L показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у AGHG.L с доходностью 0.55%.
HBKS.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGHG.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBKS.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.69% | -0.34% | 4.48% | 1.79% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.55% | 4.58% | 2.41% | 4.62% |
Correlation
The correlation between HBKS.L and AGHG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
AGHG.L
Сравнение HBKS.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBKS.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.50 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 4.24 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBKS.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.17 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и AGHG.L
Максимальная просадка HBKS.L за все время составила -8.09%, что больше максимальной просадки AGHG.L в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBKS.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.09% | -6.65% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -2.24% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.02% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -1.70% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.78% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и AGHG.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HBKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.23% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 2.22% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 2.89% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.96% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 4.96% | +1.97% |
Сравнение комиссий HBKS.L и AGHG.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и AGHG.L
HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.97% | 2.98% | 2.78% | 2.54% | 2.18% |
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBKS.L and AGHG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор