PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с LLYH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIX.NEO с LLYH.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and LLYH.TO (Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while LLYH.TO is a Dividend fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -49.32% vs 48.03% for LLYH.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for LLYH.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и LLYH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у LLYH.TO с доходностью 13.66%.

HBIX.NEO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
-36.75%
С начала года
-29.09%
1 год
-49.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LLYH.TO

1 день
0.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
15.61%
С начала года
13.66%
1 год
48.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и LLYH.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-29.09%-9.56%
LLYH.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units		13.66%23.13%

Correlation

The correlation between HBIX.NEO and LLYH.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BCCL.NEOHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с LLYH.TO:
LLYH.TO с LLHE.TOLLYH.TO с FCID.TOLLYH.TO с HHIC.TOLLYH.TO с HHIS.TOLLYH.TO с CWIN.TOLLYH.TO с ZDIV.TOLLYH.TO с XDU.TO

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. LLYH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
Ранг доходности на риск HBIX.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
LLYH.TO
Ранг доходности на риск LLYH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLYH.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLYH.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLYH.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLYH.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLYH.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c LLYH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIX.NEOLLYH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.43

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
1.97

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.30

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

6.28

-7.62

HBIX.NEO vs. LLYH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIX.NEO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа LLYH.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIX.NEO и LLYH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и LLYH.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки LLYH.TO в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и LLYH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIX.NEOLLYH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.28%

-31.00%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.28%

-20.97%

-36.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.05%

-4.00%

-49.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.08%

-9.62%

-17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.87%

7.66%

+29.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и LLYH.TO

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units (LLYH.TO) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOLLYH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

8.16%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.56%

25.01%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.90%

33.75%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

33.36%

+17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.51%

33.36%

+17.15%

Сравнение комиссий HBIX.NEO и LLYH.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LLYH.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и LLYH.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.10%, что больше доходности LLYH.TO в 16.38%

ПозицияTTM20252024
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		44.10%20.21%0.00%
LLYH.TO
Harvest Eli Lilly High Income Shares ETF Class A Units		16.38%17.54%6.17%

Часто задаваемые вопросы

HBIX.NEO and LLYH.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LLYH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LLYH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for HBIX.NEO.

HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while LLYH.TO is Dividend. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.40% for LLYH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и LLYH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор