PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с LLHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIX.NEO с LLHE.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and LLHE.TO (Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while LLHE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -49.32% vs 59.32% for LLHE.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for LLHE.TO.

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и LLHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у LLHE.TO с доходностью 15.28%.

HBIX.NEO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
-36.75%
С начала года
-29.09%
1 год
-49.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LLHE.TO

1 день
0.19%
1 месяц
6.27%
6 месяцев
17.76%
С начала года
15.28%
1 год
59.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и LLHE.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-29.09%-9.56%
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		15.28%28.73%

Correlation

The correlation between HBIX.NEO and LLHE.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BCCL.NEOHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с LLHE.TO:
LLHE.TO с BIGY.TOLLHE.TO с LLYH.TOLLHE.TO с LLYLLHE.TO с NVHE.TOLLHE.TO с TSLY.TOLLHE.TO с MSTE.TOLLHE.TO с PLTE.TO

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. LLHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
Ранг доходности на риск HBIX.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
LLHE.TO
Ранг доходности на риск LLHE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLHE.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLHE.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLHE.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLHE.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLHE.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c LLHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIX.NEOLLHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.47

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
2.00

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.37

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

6.08

-7.42

HBIX.NEO vs. LLHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIX.NEO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа LLHE.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIX.NEO и LLHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и LLHE.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки LLHE.TO в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и LLHE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIX.NEOLLHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.28%

-37.80%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.28%

-25.14%

-32.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.05%

-5.24%

-47.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.08%

-12.94%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.87%

9.78%

+27.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и LLHE.TO

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (LLHE.TO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOLLHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

9.48%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.56%

28.81%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.90%

40.77%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.51%

41.08%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.51%

41.08%

+9.43%

Сравнение комиссий HBIX.NEO и LLHE.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LLHE.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и LLHE.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.10%, что больше доходности LLHE.TO в 19.37%

ПозицияTTM20252024
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		44.10%20.21%0.00%
LLHE.TO
Harvest Eli Lilly Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		19.37%20.89%7.40%

Часто задаваемые вопросы

HBIX.NEO and LLHE.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LLHE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LLHE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for HBIX.NEO.

HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while LLHE.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.40% for LLHE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и LLHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор