Сравнение HBIL.TO с EMCL.NEO
HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HBIL.TO returned 2.50% vs 48.25% for EMCL.NEO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBIL.TO и EMCL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 28.01%.
HBIL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMCL.NEO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 28.01%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIL.TO и EMCL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.93% | 3.04% | -1.22% |
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 28.01% | 20.46% | 2.56% |
Correlation
The correlation between HBIL.TO and EMCL.NEO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between HBIL.TO and EMCL.NEO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIL.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск
HBIL.TO
EMCL.NEO
Сравнение HBIL.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIL.TO | EMCL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.79 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 13.57 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIL.TO и EMCL.NEO
Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и EMCL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIL.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -19.73% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -13.12% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.84% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -2.57% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.62% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIL.TO и EMCL.NEO
Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) составляет 0.35%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что HBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIL.TO | EMCL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 12.62% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 20.77% | -19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 22.46% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 23.00% | -20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 23.00% | -20.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIL.TO и EMCL.NEO
Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности EMCL.NEO в 10.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMCL.NEO Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF | 10.11% | 9.86% | 3.10% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 6.49% | 7.48% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
HBIL.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X.
Подберите оптимальное распределение для HBIL.TO и EMCL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор