Сравнение HBIL.TO с CNQE.TO
HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. HBIL.TO charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBIL.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
HBIL.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIL.TO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.66% | 1.22% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between HBIL.TO and CNQE.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIL.TO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
HBIL.TO
CNQE.TO
Сравнение HBIL.TO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBIL.TO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBIL.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.45 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок HBIL.TO и CNQE.TO
Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIL.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -18.22% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -6.40% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -4.14% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIL.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIL.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 33.04% | -31.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 33.04% | -31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 33.04% | -31.01% |
Сравнение комиссий HBIL.TO и CNQE.TO
HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIL.TO и CNQE.TO
Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 6.52% | 7.49% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
HBIL.TO and CNQE.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIL.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIL.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for CNQE.TO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.35% for HBIL.TO and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBIL.TO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор