PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIL-U.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL-U.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton, while ZWC.TO is a Derivative Income fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, HBIL-U.TO returned 4.03% vs 27.47% for ZWC.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBIL-U.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как ZWC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL-U.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 12.42%.

HBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.33%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
11.05%
С начала года
12.42%
1 год
27.47%
3 года*
16.10%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		1.33%4.81%-0.94%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		12.42%28.66%-4.31%

Correlation

The correlation between HBIL-U.TO and ZWC.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

HBIL-U.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL-U.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL-U.TOZWC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.99

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.10

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.28

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

16.85

-2.36

HBIL-U.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL-U.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWC.TO равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL-U.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL-U.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и ZWC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL-U.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-46.00%

+44.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-6.45%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-7.23%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.63%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL-U.TO и ZWC.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) составляет 1.21%, в то время как у BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что HBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL-U.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.91%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

7.73%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

9.22%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

12.22%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

16.39%

-14.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности ZWC.TO в 5.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.56%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Часто задаваемые вопросы

HBIL-U.TO and ZWC.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBIL-U.TO is categorized as Government Bonds, while ZWC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и ZWC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор