PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIL-U.TO с ZTL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL-U.TO с ZTL.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and ZTL.NEO (BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF) are both Government Bonds funds. HBIL-U.TO is actively managed, while ZTL.NEO is passively managed. Over the past year, HBIL-U.TO returned 4.03% vs 3.81% for ZTL.NEO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HBIL-U.TO и ZTL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIL-U.TO торгуется в USD, в то время как ZTL.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZTL.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIL-U.TO показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у ZTL.NEO с доходностью -1.38%.

HBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.33%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTL.NEO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
-2.45%
С начала года
-1.38%
1 год
3.81%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и ZTL.NEO

2026 (YTD)20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		1.33%4.81%-0.94%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		-1.38%4.33%-11.75%

Correlation

The correlation between HBIL-U.TO and ZTL.NEO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.59

The correlation between HBIL-U.TO and ZTL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с ZTL.NEO:
ZTL.NEO с HPYT.TOZTL.NEO с XTLH.TOZTL.NEO с HPYM.TOZTL.NEO с XTLT.TOZTL.NEO с HBND.TOZTL.NEO с IWMZTL.NEO с ZUQ.TO

Доходность на риск

HBIL-U.TO vs. ZTL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZTL.NEO
Ранг доходности на риск ZTL.NEO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTL.NEO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTL.NEO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTL.NEO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTL.NEO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTL.NEO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL-U.TO c ZTL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL-U.TOZTL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.39

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.63

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.07

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

0.54

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

1.27

+13.22

HBIL-U.TO vs. ZTL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL-U.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ZTL.NEO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL-U.TO и ZTL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL-U.TO и ZTL.NEO

Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки ZTL.NEO в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и ZTL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL-U.TOZTL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-48.73%

+47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-7.12%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-41.37%

+40.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-21.63%

+21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

3.01%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL-U.TO и ZTL.NEO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) составляет 1.21%, в то время как у BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что HBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL-U.TOZTL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.91%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

7.29%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

9.86%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

16.98%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

16.66%

-14.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и ZTL.NEO

Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности ZTL.NEO в 3.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		3.19%3.15%3.07%3.55%3.44%2.46%2.26%2.55%2.75%2.82%

Часто задаваемые вопросы

HBIL-U.TO and ZTL.NEO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и ZTL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор