PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBIL-U.TO с BIGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIL-U.TO с BIGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) and BIGY ( YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF) are both exchange-traded funds - HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton, while BIGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HBIL-U.TO returned 4.03% vs 18.42% for BIGY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBIL-U.TO и BIGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBIL-U.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у BIGY с доходностью 6.10%.

HBIL-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.33%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIGY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
6.98%
С начала года
6.10%
1 год
18.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIL-U.TO и BIGY

2026 (YTD)20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		1.33%4.81%-0.11%
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		6.10%19.14%-0.10%

Correlation

The correlation between HBIL-U.TO and BIGY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с SPYBIGY с CANY.TOBIGY с JEPIBIGY с GPIQ

Доходность на риск

HBIL-U.TO vs. BIGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL-U.TO c BIGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) и YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBIL-U.TOBIGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.66

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.29

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.22

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

8.20

+6.29

HBIL-U.TO vs. BIGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIL-U.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGY равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIL-U.TO и BIGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBIL-U.TO и BIGY

Максимальная просадка HBIL-U.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки BIGY в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL-U.TO и BIGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIL-U.TOBIGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-18.93%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.07%

-8.34%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.51%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.25%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL-U.TO и BIGY

Текущая волатильность для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) составляет 1.21%, в то время как у YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что HBIL-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIL-U.TOBIGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.73%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

8.50%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

11.14%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

16.50%

-14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

16.50%

-14.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL-U.TO и BIGY

Дивидендная доходность HBIL-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности BIGY в 12.41%

ПозицияTTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.41%12.49%0.00%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%

Часто задаваемые вопросы

HBIL-U.TO and BIGY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBIL-U.TO is categorized as Government Bonds, while BIGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and YieldMax.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIL-U.TO и BIGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор