PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBGD.TO с CBUX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBGD.TO с CBUX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) and CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HBGD.TO is a Global Equities fund managed by Global X, while CBUX.DE is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Over the past 3 years, HBGD.TO returned 67.49%/yr vs 12.70%/yr for CBUX.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HBGD.TO charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for CBUX.DE.

Доходность

Сравнение доходности HBGD.TO и CBUX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBGD.TO торгуется в CAD, в то время как CBUX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUX.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBGD.TO показывает доходность 80.06%, что значительно выше, чем у CBUX.DE с доходностью 10.72%.

HBGD.TO

1 день
-1.35%
1 месяц
23.03%
С начала года
80.06%
6 месяцев
78.63%
1 год
174.04%
3 года*
67.49%
5 лет*
61.50%
10 лет*
—

CBUX.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.75%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
16.19%
3 года*
12.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBGD.TO и CBUX.DE

2026 (YTD)202520242023
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		80.06%53.48%15.92%80.52%
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		10.72%8.46%17.14%0.11%

Correlation

The correlation between HBGD.TO and CBUX.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Big Data & Hardware Index ETF

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с QYLDHBGD.TO с IQM
Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с IBCZ.DECBUX.DE с ISPA.DECBUX.DE с ZPRS.DE

Доходность на риск

HBGD.TO vs. CBUX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBGD.TO c CBUX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBGD.TOCBUX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
1.55

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
2.20

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.27

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

3.33

+4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

7.51

+16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBGD.TO vs. CBUX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBGD.TO на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа CBUX.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBGD.TO и CBUX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBGD.TOCBUX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

1.55

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.92

-1.66

Просадки

Сравнение просадок HBGD.TO и CBUX.DE

Максимальная просадка HBGD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CBUX.DE в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBGD.TO и CBUX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBGD.TOCBUX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-13.41%

-86.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.09%

-4.83%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.68%

-11.61%

-27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-3.15%

-96.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.99%

-2.76%

-97.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

2.15%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HBGD.TO и CBUX.DE

Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HBGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBGD.TOCBUX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

3.75%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

8.59%

+20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

10.43%

+27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.55%

11.97%

+84.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.37%

11.97%

+75.40%

Сравнение комиссий HBGD.TO и CBUX.DE

HBGD.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CBUX.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBGD.TO и CBUX.DE

Дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как CBUX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.22%0.39%0.53%0.64%1.22%0.83%0.32%1.52%0.68%

Часто задаваемые вопросы

HBGD.TO and CBUX.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBGD.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBGD.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

HBGD.TO is categorized as Global Equities, while CBUX.DE is Utilities Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.64% for HBGD.TO and 0.65% for CBUX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBGD.TO и CBUX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор