Сравнение HBF.TO с ZWU.TO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, HBF.TO returned 11.18%/yr vs 6.08%/yr for ZWU.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и ZWU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции HBF.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 11.18% против 6.08% соответственно.
HBF.TO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 11.18%
ZWU.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам HBF.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.15% | 15.51% | 13.12% | 11.23% | -14.97% | 21.88% | 11.41% | 25.99% | -4.71% | 18.27% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.15% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and ZWU.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between HBF.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HBF.TO и ZWU.TO
Секторы
HBF.TO
ZWU.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HBF.TO
ZWU.TO
-
Финансовые услуги
HBF.TO
ZWU.TO
-
Потребительский защитный сектор
HBF.TO
ZWU.TO
-
Коммуникационные услуги
HBF.TO
ZWU.TO
Потребительский циклический сектор
HBF.TO
ZWU.TO
-
Промышленность
HBF.TO
ZWU.TO
-
Энергетика
HBF.TO
ZWU.TO
Здравоохранение
HBF.TO
ZWU.TO
-
Сырьевые материалы
HBF.TO
-
ZWU.TO
-
Недвижимость
HBF.TO
-
ZWU.TO
-
Коммунальные услуги
HBF.TO
-
ZWU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
ZWU.TO
Сравнение HBF.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBF.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.13 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 8.85 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBF.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -37.41% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -4.86% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -12.85% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | -23.36% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -37.41% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.31% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -5.38% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.73% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и ZWU.TO
Текущая волатильность для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) составляет 2.65%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.81% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 6.30% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 7.59% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 10.47% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.18% | +2.77% |
Сравнение комиссий HBF.TO и ZWU.TO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности ZWU.TO в 7.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.41% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.09% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
HBF.TO is categorized as Derivative Income, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and BMO. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 0.65% for ZWU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор