Сравнение HBF.TO с HPYM.TO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HBF.TO returned 25.20% vs 2.79% for HPYM.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.25%.
HBF.TO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 11.18%
HPYM.TO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBF.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.15% | 15.51% | 14.68% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.25% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and HPYM.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
HPYM.TO
Сравнение HBF.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBF.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.73 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 2.05 | +11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBF.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.62 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -6.19% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -3.85% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.71% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -1.94% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.36% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и HPYM.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.02% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 3.28% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 4.53% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 5.61% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 5.61% | +11.34% |
Сравнение комиссий HBF.TO и HPYM.TO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности HPYM.TO в 9.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.41% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.38% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
HBF.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Harvest. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор