PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBF.TO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBF.TO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, HBF.TO returned 17.58% vs 6.47% for HBIL-U.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBF.TO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBF.TO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBF.TO показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

HBF.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
4.82%
С начала года
5.50%
1 год
17.58%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.87%

HBIL-U.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
2.17%
С начала года
3.86%
1 год
6.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBF.TO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)20252024
HBF.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)		5.50%15.51%3.33%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%0.03%4.69%

Correlation

The correlation between HBF.TO and HBIL-U.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с HBF.TO:
HBF.TO с YGOG.NEOHBF.TO с XTOT.TOHBF.TO с HPYE.TOHBF.TO с RUD.TOHBF.TO с HPYB.TOHBF.TO с FLUS.TOHBF.TO с GOGY.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

HBF.TO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBF.TO
Ранг доходности на риск HBF.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBF.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBF.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBF.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBF.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBF.TO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBF.TOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.39

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.99

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.62

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

4.12

+3.81

HBF.TO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBF.TO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIL-U.TO равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBF.TO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBF.TO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBF.TOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-6.68%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-4.01%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-2.20%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.26%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.57%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HBF.TO и HBIL-U.TO

Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBF.TOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.82%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

3.60%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

4.68%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

5.85%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

5.85%

+11.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBF.TO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBF.TO
Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)		7.74%7.27%7.48%7.52%7.75%5.64%6.36%6.60%7.75%6.88%7.57%7.77%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.75%7.37%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HBF.TO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBF.TO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор