Сравнение HBF.TO с GOGY.TO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HBF.TO returned 25.20% vs 123.99% for GOGY.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GOGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и GOGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у GOGY.TO с доходностью 14.33%.
HBF.TO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 11.18%
GOGY.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 123.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBF.TO и GOGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.15% | 15.25% |
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 14.33% | 80.98% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and GOGY.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. GOGY.TO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
GOGY.TO
Сравнение HBF.TO c GOGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBF.TO | GOGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.62 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 6.19 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 22.77 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBF.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 4.08 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 2.31 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и GOGY.TO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки GOGY.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и GOGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -20.87% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -20.14% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -10.57% | +9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -5.07% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 5.47% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и GOGY.TO
Текущая волатильность для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) составляет 2.65%, в то время как у Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 9.16% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 21.42% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 30.67% | -20.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 34.61% | -20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 34.61% | -17.66% |
Сравнение комиссий HBF.TO и GOGY.TO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GOGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и GOGY.TO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности GOGY.TO в 12.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 12.78% | 8.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.41% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and GOGY.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Harvest. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 0.40% for GOGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и GOGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор