PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAL.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAL.TO с CASH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

HBAL.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBAL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAL.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAL.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		-1.33%13.57%16.65%15.57%-17.70%1.44%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.35%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, HBAL.TO показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.35%.

HBAL.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.97%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.17%
3 года*
3.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с ZBAL.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий HBAL.TO и CASH.TO

HBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

HBAL.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAL.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAL.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

8.36

-7.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

14.67

-13.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

5.68

-4.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

17.04

-15.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

233.38

-226.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAL.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAL.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 8.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAL.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAL.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

8.36

-7.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

5.43

-4.75

Корреляция

Корреляция между HBAL.TO и CASH.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAL.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность HBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CASH.TO в 2.17%

TTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.17%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBAL.TO и CASH.TO

Максимальная просадка HBAL.TO за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAL.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAL.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-0.80%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-0.13%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.13%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

0.00%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.01%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAL.TO и CASH.TO

Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что HBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAL.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.15%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

0.20%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

0.26%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

0.63%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

0.63%

+11.55%