Сравнение HAYW с EMBJ
HAYW (Hayward Holdings, Inc.) and EMBJ (Embraer S.A) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HAYW in Electrical Equipment & Parts, EMBJ in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, HAYW returned -10.31%/yr vs 33.22%/yr for EMBJ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAYW и EMBJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAYW показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у EMBJ с доходностью -11.65%.
HAYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
EMBJ
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -9.91%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 54.29%
- 5 лет*
- 33.22%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам HAYW и EMBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAYW Hayward Holdings, Inc. | -8.22% | 1.05% | 12.43% | 44.68% | -64.16% | 54.29% |
EMBJ Embraer S.A | -11.65% | 77.16% | 98.81% | 68.80% | -38.42% | 71.66% |
Correlation
The correlation between HAYW and EMBJ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
HAYW:
$3.15B
EMBJ:
$10.17B
HAYW:
$0.72
EMBJ:
$1.71
HAYW:
19.62
EMBJ:
33.07
HAYW:
2.74
EMBJ:
1.30
HAYW:
1.96
EMBJ:
3.11
HAYW:
$1.15B
EMBJ:
$7.95B
HAYW:
$550.85M
EMBJ:
$1.40B
HAYW:
$292.55M
EMBJ:
$602.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAYW vs. EMBJ — Ранг доходности на риск
HAYW
EMBJ
Сравнение HAYW c EMBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hayward Holdings, Inc. (HAYW) и Embraer S.A (EMBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAYW | EMBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.63 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 1.47 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAYW | EMBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.71 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.12 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HAYW и EMBJ
Максимальная просадка HAYW за все время составила -70.49%, что меньше максимальной просадки EMBJ в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAYW и EMBJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAYW | EMBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.49% | -90.53% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -31.66% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -31.66% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.49% | -57.20% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -28.82% | -19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -40.29% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 13.53% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAYW и EMBJ
Текущая волатильность для Hayward Holdings, Inc. (HAYW) составляет 8.83%, в то время как у Embraer S.A (EMBJ) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что HAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAYW | EMBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 16.95% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 34.15% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 43.68% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 47.19% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.99% | 49.64% | -7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAYW и EMBJ
HAYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBJ Embraer S.A | 1.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.65% | 0.45% | 0.56% |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAYW и EMBJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hayward Holdings, Inc. и Embraer S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAYW и EMBJ
HAYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.70M при выручке в 255.22M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
EMBJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о валовой прибыли в 259.27M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
HAYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.49M при выручке в 255.22M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
EMBJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила об операционной прибыли в 73.95M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
HAYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.36M при выручке в 255.22M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
EMBJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о чистой прибыли в 33.26M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
HAYW and EMBJ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMBJ has higher volatility (16.95%) compared to HAYW (8.83%). In terms of maximum drawdown, HAYW dropped -70.49% vs EMBJ's -90.53%.
EMBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAYW и EMBJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор