PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с RFDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HASGX с RFDTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HASGX (Harbor Small Cap Growth Fund) and RFDTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6) are both mutual funds - HASGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while RFDTX is a Target Retirement Date fund tracking the S&P Target Date 2025 Index. Over the past 10 years, HASGX returned 12.83%/yr vs 8.21%/yr for RFDTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HASGX charges 0.87%/yr vs 0.31%/yr for RFDTX.

Доходность

Сравнение доходности HASGX и RFDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у RFDTX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции HASGX превзошли акции RFDTX по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.21% соответственно.

HASGX

1 день
-1.04%
1 месяц
0.56%
С начала года
17.01%
6 месяцев
14.29%
1 год
33.66%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.63%
10 лет*
12.83%

RFDTX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.36%
1 год
13.77%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HASGX и RFDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		17.01%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		4.89%14.54%9.35%11.95%-12.73%11.49%13.68%17.83%-3.46%15.33%

Correlation

The correlation between HASGX and RFDTX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.82

The correlation between HASGX and RFDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с AMDVXHASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с FCPGXHASGX с VUGHASGX с AVDVHASGX с USNQX
Часто сравнивают с RFDTX:
RFDTX с FXAIXRFDTX с VTIVXRFDTX с VOORFDTX с RERGXRFDTX с ABALXRFDTX с FIRMXRFDTX с AWSHX

Доходность на риск

HASGX vs. RFDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RFDTX
Ранг доходности на риск RFDTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c RFDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXRFDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.36

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.39

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.66

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

11.96

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. RFDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDTX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и RFDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXRFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.36

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.92

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HASGX и RFDTX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки RFDTX в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и RFDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASGXRFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-19.16%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-5.32%

-7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-6.73%

-21.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-18.80%

-15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-19.16%

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.41%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-2.87%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.18%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и RFDTX

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASGXRFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.00%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

4.84%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

6.02%

+14.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

8.20%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

8.93%

+14.23%

Сравнение комиссий HASGX и RFDTX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии RFDTX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и RFDTX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RFDTX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.96%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
RFDTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6		7.31%7.67%5.50%3.37%4.30%6.54%3.87%4.00%4.40%2.67%3.44%6.14%

Часто задаваемые вопросы

HASGX and RFDTX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASGX has higher volatility (6.29%) compared to RFDTX (2.00%). In terms of maximum drawdown, HASGX dropped -54.33% vs RFDTX's -19.16%.

RFDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HASGX и RFDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор