PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASCX с HACBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HASCX с HACBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) and HACBX (Harbor Core Bond Fund) are both mutual funds - HASCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Harbor, while HACBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HASCX returned 8.55%/yr vs 0.02%/yr for HACBX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HASCX charges 0.87%/yr vs 0.40%/yr for HACBX.

Доходность

Сравнение доходности HASCX и HACBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HASCX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у HACBX с доходностью 0.30%.

HASCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.41%
С начала года
25.78%
6 месяцев
23.36%
1 год
42.38%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.58%

HACBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.56%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HASCX и HACBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		25.78%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-19.64%
HACBX
Harbor Core Bond Fund		0.30%7.02%1.57%5.73%-13.36%-1.66%9.10%8.58%1.75%

Correlation

The correlation between HASCX and HACBX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

-0.01

The correlation between HASCX and HACBX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Value Fund

Harbor Core Bond Fund

Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с IVOGHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX
Часто сравнивают с HACBX:
HACBX с COPXHACBX с CSRIXHACBX с VTCHACBX с FBNDHACBX с SBIHACBX с DGRWHACBX с HAMVX

Доходность на риск

HASCX vs. HACBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HACBX
Ранг доходности на риск HACBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASCX c HACBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Core Bond Fund (HACBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASCXHACBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.38

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.05

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

1.90

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

5.82

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASCX vs. HACBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASCX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа HACBX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASCX и HACBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASCXHACBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.38

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.00

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HASCX и HACBX

Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки HACBX в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и HACBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HASCXHACBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.90%

-18.48%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-2.80%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.34%

-6.26%

-22.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-18.43%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.82%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.30%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.91%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HASCX и HACBX

Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Harbor Core Bond Fund (HACBX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HASCXHACBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.34%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

2.72%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

3.84%

+15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

5.93%

+14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

5.26%

+17.64%

Сравнение комиссий HASCX и HACBX

HASCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HACBX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASCX и HACBX

Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности HACBX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACBX
Harbor Core Bond Fund		4.52%4.50%4.21%3.83%3.15%2.18%4.43%3.55%1.73%0.00%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		2.71%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Часто задаваемые вопросы

HASCX and HACBX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASCX has higher volatility (6.09%) compared to HACBX (1.34%). In terms of maximum drawdown, HASCX dropped -58.90% vs HACBX's -18.48%.

HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HASCX и HACBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор