Сравнение HAL.TO с VDY.TO
HAL.TO (Global X Active Canadian Dividend ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - HAL.TO is a Canada Equities fund actively managed by Global X, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. HAL.TO is actively managed, while VDY.TO is passively managed. Over the past 10 years, HAL.TO returned 11.72%/yr vs 14.08%/yr for VDY.TO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAL.TO charges 0.67%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HAL.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL.TO показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции HAL.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 11.72% против 14.08% соответственно.
HAL.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 11.72%
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам HAL.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.TO Global X Active Canadian Dividend ETF | 18.22% | 24.60% | 21.69% | -0.73% | 3.43% | 21.17% | -2.64% | 25.04% | -6.22% | 7.10% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Correlation
The correlation between HAL.TO and VDY.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.68 |
The correlation between HAL.TO and VDY.TO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HAL.TO и VDY.TO
Секторы
HAL.TO
VDY.TO
Энергетика
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Энергетика
HAL.TO
VDY.TO
Финансовые услуги
HAL.TO
VDY.TO
Промышленность
HAL.TO
VDY.TO
Сырьевые материалы
HAL.TO
VDY.TO
Коммунальные услуги
HAL.TO
VDY.TO
Потребительский защитный сектор
HAL.TO
VDY.TO
Недвижимость
HAL.TO
VDY.TO
-
Потребительский циклический сектор
HAL.TO
VDY.TO
Коммуникационные услуги
HAL.TO
-
VDY.TO
Здравоохранение
HAL.TO
-
VDY.TO
Технологии
HAL.TO
-
VDY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
HAL.TO
VDY.TO
Сравнение HAL.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAL.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 2.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.59 | 15.68 | -7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.20 | 64.02 | -24.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAL.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.64 | 5.93 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HAL.TO и VDY.TO
Максимальная просадка HAL.TO за все время составила -39.70%, примерно равная максимальной просадке VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.70% | -39.21% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -3.12% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -10.87% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -16.18% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.70% | -39.21% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.61% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.76% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.TO и VDY.TO
Текущая волатильность для Global X Active Canadian Dividend ETF (HAL.TO) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что HAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.42% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 6.95% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 8.27% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 11.57% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.96% | -1.11% |
Сравнение комиссий HAL.TO и VDY.TO
HAL.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность HAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VDY.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL.TO Global X Active Canadian Dividend ETF | 1.95% | 2.37% | 2.79% | 3.60% | 4.84% | 2.99% | 3.56% | 2.96% | 3.43% | 3.17% | 2.84% | 3.19% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
HAL.TO and VDY.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.67% for HAL.TO.
HAL.TO is categorized as Canada Equities, while VDY.TO is Dividend. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.67% for HAL.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HAL.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор