Сравнение 1MUV2.MI с HVRRY
1MUV2.MI (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. Both operate in the Insurance - Reinsurance industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, 1MUV2.MI returned 15.27%/yr vs 12.42%/yr for HVRRY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1MUV2.MI и HVRRY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1MUV2.MI торгуется в EUR, в то время как HVRRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HVRRY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1MUV2.MI показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у HVRRY с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции 1MUV2.MI превзошли акции HVRRY по среднегодовой доходности: 15.27% против 12.42% соответственно.
1MUV2.MI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -13.51%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -13.75%
- 1 год
- -19.91%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 15.27%
HVRRY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -16.99%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам 1MUV2.MI и HVRRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MUV2.MI Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | -17.68% | 19.26% | 34.11% | 27.58% | 23.02% | 10.69% | -3.74% | 48.65% | 7.84% | 6.13% |
HVRRY Hannover Re | -11.64% | 13.96% | 14.69% | 20.80% | 17.94% | 29.35% | -23.06% | 51.99% | 16.18% | 6.71% |
Correlation
The correlation between 1MUV2.MI and HVRRY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, 1MUV2.MI and HVRRY have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1MUV2.MI vs. HVRRY — Ранг доходности на риск
1MUV2.MI
HVRRY
Сравнение 1MUV2.MI c HVRRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (1MUV2.MI) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 1MUV2.MI | HVRRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.97 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.69 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 1MUV2.MI | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок 1MUV2.MI и HVRRY
Максимальная просадка 1MUV2.MI за все время составила -47.54%, что меньше максимальной просадки HVRRY в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1MUV2.MI и HVRRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1MUV2.MI | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.54% | -60.39% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -17.66% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.43% | -19.06% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -24.11% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.54% | -46.08% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -18.73% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -8.98% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | 10.06% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1MUV2.MI и HVRRY
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (1MUV2.MI) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что 1MUV2.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1MUV2.MI | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.87% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 15.87% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 21.04% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 23.55% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 25.36% | -0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1MUV2.MI и HVRRY
Дивидендная доходность 1MUV2.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности HVRRY в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MUV2.MI Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 5.45% | 3.57% | 3.08% | 3.09% | 3.60% | 3.77% | 4.01% | 3.48% | 4.61% | 4.76% | 4.62% | 4.24% |
HVRRY Hannover Re | 5.63% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1MUV2.MI и HVRRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1MUV2.MI and HVRRY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1MUV2.MI и HVRRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор