PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с V50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с V50A.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE).

H4ZZ.DE и V50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. V50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и V50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и V50A.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%22.35%10.99%22.53%9.82%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		-1.37%22.17%11.16%22.51%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у V50A.DE с доходностью -1.37%.

H4ZZ.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.87%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

V50A.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.70%
3 года*
12.98%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и V50A.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии V50A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. V50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c V50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DEV50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.61

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

5.01

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. V50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V50A.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и V50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DEV50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.41

+0.69

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и V50A.DE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и V50A.DE

Ни H4ZZ.DE, ни V50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и V50A.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки V50A.DE в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и V50A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DEV50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-38.57%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-10.92%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-7.59%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.26%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.97%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и V50A.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) имеют волатильность 6.55% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEV50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.38%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.99%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

17.41%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

17.24%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

18.18%

-2.63%