PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с SPYG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с SPYG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE).

H4ZZ.DE и SPYG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. SPYG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P UK High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и SPYG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и SPYG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%22.35%10.99%22.53%9.82%
SPYG.DE
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		-0.20%12.61%14.64%8.08%-7.16%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SPYG.DE с доходностью -0.20%.

H4ZZ.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.87%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
4.51%
1 год
10.92%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с SPYG.DE:
SPYG.DE с VOOSPYG.DE с BRK-BSPYG.DE с SPYDSPYG.DE с SPYSPYG.DE с SPYL.DESPYG.DE с VUGSPYG.DE с MGK

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и SPYG.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYG.DE в 0.30%.

SPYG.DE
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. SPYG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPYG.DE
Ранг доходности на риск SPYG.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c SPYG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DESPYG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.68

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.99

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.46

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

5.06

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. SPYG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG.DE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и SPYG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DESPYG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.26

+0.84

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и SPYG.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и SPYG.DE

H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG.DE
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.65%3.68%3.39%3.66%4.67%3.53%3.12%3.92%7.36%3.83%4.39%4.04%

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и SPYG.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки SPYG.DE в -44.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и SPYG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DESPYG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-44.67%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-10.56%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-6.41%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-11.49%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.54%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и SPYG.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYG.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DESPYG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.77%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

8.82%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.96%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.96%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

17.93%

-2.38%