PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с ELFC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с ELFC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE).

H4ZZ.DE и ELFC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и ELFC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и ELFC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%22.35%10.99%22.53%9.82%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		10.46%17.73%-0.16%15.69%7.88%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 10.46%.

H4ZZ.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.87%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELFC.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.46%
6 месяцев
16.17%
1 год
22.23%
3 года*
11.26%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с ELFC.DE:
ELFC.DE с VHYL.ASELFC.DE с LYYA.DEELFC.DE с XESD.DEELFC.DE с XNZN.DEELFC.DE с EL4G.DEELFC.DE с CEMT.DEELFC.DE с ZPRX.DE

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и ELFC.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.

ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ELFC.DE
Ранг доходности на риск ELFC.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFC.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFC.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFC.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFC.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFC.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DEELFC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.66

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.14

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.27

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

8.15

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. ELFC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ELFC.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и ELFC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DEELFC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.66

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.55

+0.55

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и ELFC.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и ELFC.DE

H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		4.16%4.45%4.66%4.66%4.91%3.85%2.83%3.64%4.20%3.53%3.57%

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и ELFC.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и ELFC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DEELFC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-37.68%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-9.79%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-0.24%

-6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.77%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.73%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и ELFC.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEELFC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.08%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

8.13%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

13.35%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

13.80%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.59%

-1.04%