PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4F.DE с EL42.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL4F.DE с EL42.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE).

EL4F.DE и EL42.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL4F.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL4F.DE и EL42.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL4F.DE и EL42.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		-5.72%22.54%18.07%19.54%-12.81%15.13%2.76%24.66%-18.50%12.62%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-3.36%27.36%-10.93%10.10%

Доходность по периодам

С начала года, EL4F.DE показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у EL42.DE с доходностью 1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL4F.DE имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции EL42.DE немного впереди с 8.73%.

EL4F.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-5.42%
1 год
2.77%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.27%
10 лет*
8.41%

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с EL4F.DE:
EL4F.DE с D6RP.DEEL4F.DE с EL4A.DEEL4F.DE с EL4X.DEEL4F.DE с D6RQ.DEEL4F.DE с ELFB.DEEL4F.DE с EL49.DEEL4F.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4G.DE

Сравнение комиссий EL4F.DE и EL42.DE

EL4F.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL42.DE в 0.30%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF

Доходность на риск

EL4F.DE vs. EL42.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4F.DE
Ранг доходности на риск EL4F.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4F.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4F.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4F.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4F.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4F.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4F.DE c EL42.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) и Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4F.DEEL42.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.91

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.25

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.76

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

7.05

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4F.DE vs. EL42.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4F.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа EL42.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4F.DE и EL42.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4F.DEEL42.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между EL4F.DE и EL42.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4F.DE и EL42.DE

Дивидендная доходность EL4F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EL42.DE в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4F.DE
Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF		1.94%1.82%2.10%2.63%2.72%1.86%2.19%2.42%2.94%2.76%2.66%2.70%
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EL4F.DE и EL42.DE

Максимальная просадка EL4F.DE за все время составила -45.08%, что больше максимальной просадки EL42.DE в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4F.DE и EL42.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL4F.DEEL42.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.08%

-35.85%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.05%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-19.44%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-35.85%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-5.44%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-5.35%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.39%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4F.DE и EL42.DE

Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF (EL4F.DE) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что EL4F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL42.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL4F.DEEL42.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.68%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

9.03%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

15.14%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.04%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

15.52%

+2.67%