Сравнение H4ZZ.DE с DXSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE).
H4ZZ.DE и DXSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. DXSA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность EURO STOXX® Quality Dividend 50. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZZ.DE и DXSA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.89% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.11% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у DXSA.DE с доходностью 4.11%.
H4ZZ.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXSA.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZZ.DE и DXSA.DE
H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Доходность на риск
H4ZZ.DE vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
H4ZZ.DE
DXSA.DE
Сравнение H4ZZ.DE c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZZ.DE | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.46 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.84 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.21 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 10.17 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZZ.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.46 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.15 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между H4ZZ.DE и DXSA.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и DXSA.DE
H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.80% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZZ.DE и DXSA.DE
Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и DXSA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZZ.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -71.31% | +54.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -10.47% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.14% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -23.26% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.39% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZZ.DE и DXSA.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZZ.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.34% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 7.79% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 14.07% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.00% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 15.66% | -0.11% |