PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZX.DE с HGGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZX.DE с HGGA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZX.DE (HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD) and HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - H4ZX.DE is a Technology Equities fund tracking the Hang Seng TECH, while HGGA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZX.DE returned 6.77%/yr vs 0.90%/yr for HGGA.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. H4ZX.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for HGGA.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZX.DE и HGGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZX.DE показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у HGGA.DE с доходностью 1.31%.

H4ZX.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-12.22%
1 год
-7.89%
3 года*
6.77%
5 лет*
-8.49%
10 лет*
—

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZX.DE и HGGA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		-10.21%10.69%28.06%-11.53%-23.84%
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-1.86%

Correlation

The correlation between H4ZX.DE and HGGA.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZX.DE:
H4ZX.DE с CQQQH4ZX.DE с BTC-USDH4ZX.DE с QQQH4ZX.DE с CXSEH4ZX.DE с E908.DEH4ZX.DE с VOOH4ZX.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DE

Доходность на риск

H4ZX.DE vs. HGGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZX.DE
Ранг доходности на риск H4ZX.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZX.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZX.DE c HGGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) и HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZX.DEHGGA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.05

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.10

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.08

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

0.17

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZX.DE vs. HGGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZX.DE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа HGGA.DE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZX.DE и HGGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZX.DEHGGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.04

-0.24

Просадки

Сравнение просадок H4ZX.DE и HGGA.DE

Максимальная просадка H4ZX.DE за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки HGGA.DE в -8.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZX.DE и HGGA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZX.DEHGGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-8.58%

-60.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.08%

-2.04%

-28.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.31%

-6.78%

-26.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.22%

-4.56%

-47.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.50%

-4.18%

-45.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.57%

1.02%

+15.55%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZX.DE и HGGA.DE

HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD (H4ZX.DE) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что H4ZX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZX.DEHGGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

0.53%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

2.33%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

3.42%

+22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.84%

4.98%

+32.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

4.98%

+32.67%

Сравнение комиссий H4ZX.DE и HGGA.DE

H4ZX.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HGGA.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZX.DE и HGGA.DE

Ни H4ZX.DE, ни HGGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4ZX.DE and HGGA.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGGA.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGGA.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for H4ZX.DE.

H4ZX.DE is categorized as Technology Equities, while HGGA.DE is Global Bonds. H4ZX.DE tracks Hang Seng TECH, while HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted. Their fees differ too: 0.50% for H4ZX.DE and 0.18% for HGGA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZX.DE и HGGA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор