PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с ZPRP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с ZPRP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE).

H4ZL.DE и ZPRP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. ZPRP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK. Фонд был запущен 10 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и ZPRP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и ZPRP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		0.40%6.98%-2.34%19.03%-36.37%10.87%-6.56%26.91%-5.98%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у ZPRP.DE с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции H4ZL.DE превзошли акции ZPRP.DE по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.39% соответственно.

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%

ZPRP.DE

1 день
3.09%
1 месяц
-8.52%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.52%
3 года*
10.48%
5 лет*
-2.09%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с ZPRP.DE:
ZPRP.DE с VNQZPRP.DE с VUAA.DEZPRP.DE с IWDP.LZPRP.DE с ASRM.DEZPRP.DE с WTRE.DEZPRP.DE с WTER.DEZPRP.DE с H4Z7.DE

Сравнение комиссий H4ZL.DE и ZPRP.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ZPRP.DE в 0.30%.

ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. ZPRP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ZPRP.DE
Ранг доходности на риск ZPRP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRP.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRP.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRP.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRP.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c ZPRP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEZPRP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.51

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.79

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.59

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

2.06

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. ZPRP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ZPRP.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и ZPRP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEZPRP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.51

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.09

+0.19

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и ZPRP.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и ZPRP.DE

Ни H4ZL.DE, ни ZPRP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
ZPRP.DE
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и ZPRP.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки ZPRP.DE в -48.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и ZPRP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEZPRP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-48.69%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-15.29%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-48.69%

+18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-48.69%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-25.40%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-16.69%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.36%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и ZPRP.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 4.34%, в то время как у SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (ZPRP.DE) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEZPRP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.46%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

11.42%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.80%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

22.00%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

19.68%

-3.40%