PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с IQQ4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с IQQ4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE).

H4ZL.DE и IQQ4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. IQQ4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и IQQ4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и IQQ4.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-1.73%15.95%-4.23%-5.70%-6.92%13.08%-16.71%18.57%3.15%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у IQQ4.DE с доходностью -1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H4ZL.DE имеют среднегодовую доходность 2.17%, а акции IQQ4.DE немного впереди с 2.27%.

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%

IQQ4.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.58%
3 года*
1.48%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE
Часто сравнивают с IQQ4.DE:
IQQ4.DE с VUGIQQ4.DE с SPYIQQ4.DE с WTRE.DEIQQ4.DE с LMWE.DEIQQ4.DE с H4Z7.DEIQQ4.DE с ZPRP.DEIQQ4.DE с CSYZ.DE

Сравнение комиссий H4ZL.DE и IQQ4.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IQQ4.DE в 0.59%.

IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. IQQ4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IQQ4.DE
Ранг доходности на риск IQQ4.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ4.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ4.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ4.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ4.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c IQQ4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEIQQ4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.88

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.25

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.23

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

5.01

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. IQQ4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IQQ4.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и IQQ4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEIQQ4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.88

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.20

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и IQQ4.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и IQQ4.DE

H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
IQQ4.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		3.51%3.52%4.07%3.83%3.77%2.92%3.50%2.93%3.32%3.19%2.92%3.48%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и IQQ4.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IQQ4.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и IQQ4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEIQQ4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-66.50%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-9.98%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-22.58%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-38.41%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-13.19%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-20.28%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.44%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и IQQ4.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IQQ4.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEIQQ4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.20%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.15%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

11.98%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

11.84%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.77%

+1.51%