PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с EEPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZL.DE с EEPG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) and EEPG.DE (BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green UCITS ETF) are both REIT funds - H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while EEPG.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZL.DE returned 9.37%/yr vs 7.54%/yr for EEPG.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZL.DE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for EEPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и EEPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green UCITS ETF (EEPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у EEPG.DE с доходностью 1.03%.

H4ZL.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.94%
1 год
15.88%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEPG.DE

1 день
0.88%
1 месяц
1.79%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.40%
1 год
-2.98%
3 года*
7.54%
5 лет*
-8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и EEPG.DE

2026 (YTD)202520242023
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		12.75%-1.48%5.75%6.44%
EEPG.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green UCITS ETF		1.03%3.20%-11.23%14.75%

Correlation

The correlation between H4ZL.DE and EEPG.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2023 г.

0.59

The correlation between H4ZL.DE and EEPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с SPYJ.DEH4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с R8T.DEH4ZL.DE с UKPH.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с H411.DE
Часто сравнивают с EEPG.DE:
EEPG.DE с IQQ7.DEEEPG.DE с XDRE.DEEEPG.DE с H4Z7.DEEEPG.DE с CSYZ.DEEEPG.DE с FTGT.DEEEPG.DE с ESEE.DEEEPG.DE с WTER.DE

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. EEPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EEPG.DE
Ранг доходности на риск EEPG.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEPG.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEPG.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEPG.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEPG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEPG.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c EEPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green UCITS ETF (EEPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H4ZL.DEEEPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.18

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-0.13

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.19

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

-0.40

+7.47

H4ZL.DE vs. EEPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа EEPG.DE равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и EEPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и EEPG.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки EEPG.DE в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и EEPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZL.DEEEPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-52.39%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-15.93%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-23.61%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-40.47%

+40.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-31.61%

+25.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

7.39%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и EEPG.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 3.58%, в то время как у BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green UCITS ETF (EEPG.DE) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEEEPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.22%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

13.93%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

16.82%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

23.51%

-9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.00%

23.95%

-9.95%

Сравнение комиссий H4ZL.DE и EEPG.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EEPG.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и EEPG.DE

Дивидендная доходность H4ZL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как EEPG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
EEPG.DE
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.90%3.31%3.28%3.42%

Часто задаваемые вопросы

H4ZL.DE and EEPG.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for EEPG.DE.

H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while EEPG.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green. They also come from different issuers: HSBC and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.24% for H4ZL.DE and 0.40% for EEPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZL.DE и EEPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор