Сравнение H4ZK.DE с IBCM.DE
H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds - H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index while IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past year, H4ZK.DE returned 0.79% vs 0.38% for IBCM.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. H4ZK.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IBCM.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZK.DE и IBCM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZK.DE показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у IBCM.DE с доходностью -0.17%.
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCM.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -0.17%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -0.40%
Сравнение доходности по годам H4ZK.DE и IBCM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.17% | 2.19% |
Correlation
The correlation between H4ZK.DE and IBCM.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZK.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск
H4ZK.DE
IBCM.DE
Сравнение H4ZK.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZK.DE | IBCM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.09 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 0.22 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZK.DE и IBCM.DE
Максимальная просадка H4ZK.DE за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZK.DE и IBCM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZK.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -23.25% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -4.09% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -14.09% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -5.23% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.68% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZK.DE и IBCM.DE
Текущая волатильность для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) составляет 0.40%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что H4ZK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZK.DE | IBCM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.30% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 4.26% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 5.06% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 7.40% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 6.03% | -4.64% |
Сравнение комиссий H4ZK.DE и IBCM.DE
H4ZK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IBCM.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZK.DE и IBCM.DE
H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCM.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.93% | 2.82% | 2.73% | 1.97% | 0.13% | 0.00% | 0.09% | 0.63% | 0.75% | 0.76% | 0.80% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZK.DE and IBCM.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IBCM.DE.
H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.14% for H4ZK.DE and 0.15% for IBCM.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZK.DE и IBCM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор