PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZF.DE с ESAP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZF.DE с ESAP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and BNP Paribas respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZF.DE returned 14.74%/yr vs 14.69%/yr for ESAP.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. H4ZF.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for ESAP.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZF.DE и ESAP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H4ZF.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZF.DE показывает доходность 11.35%, а ESAP.DE немного ниже – 11.29%.

H4ZF.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.84%
1 год
25.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
14.74%
10 лет*
15.80%

ESAP.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.29%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.40%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZF.DE и ESAP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		11.35%4.74%32.24%22.66%-14.40%40.68%7.94%3.55%
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		11.29%4.09%32.39%23.18%-14.49%41.14%7.12%3.49%

Correlation

The correlation between H4ZF.DE and ESAP.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.95

The correlation between H4ZF.DE and ESAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с HNR1.DEH4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с H4ZA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с HWWA.LH4ZF.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO

Доходность на риск

H4ZF.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZF.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZF.DEESAP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.03

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.81

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.56

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

12.15

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZF.DE vs. ESAP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZF.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESAP.DE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZF.DE и ESAP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZF.DEESAP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.91

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.84

+0.18

Просадки

Сравнение просадок H4ZF.DE и ESAP.DE

Максимальная просадка H4ZF.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZF.DE и ESAP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZF.DEESAP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-33.74%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.14%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-22.82%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-22.82%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.40%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.99%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.09%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZF.DE и ESAP.DE

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) составляет 2.68%, в то время как у BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что H4ZF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZF.DEESAP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.01%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

8.64%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.50%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.93%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.80%

-1.68%

Сравнение комиссий H4ZF.DE и ESAP.DE

H4ZF.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZF.DE и ESAP.DE

Дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как ESAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.82%0.95%0.96%1.19%1.32%0.91%2.24%2.98%3.49%3.23%3.29%4.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, H4ZF.DE and ESAP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for ESAP.DE.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.09% for H4ZF.DE and 0.15% for ESAP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZF.DE и ESAP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор