Сравнение H4ZE.DE с SC0D.DE
H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZE.DE returned 9.41%/yr vs 10.37%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, а SC0D.DE немного ниже – 7.29%. За последние 10 лет акции H4ZE.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.37% соответственно.
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.41%
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 7.42% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | -8.94% | 25.21% | -3.31% | 28.06% | -11.05% | 10.41% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 30.01% | -12.05% | 10.07% |
Correlation
The correlation between H4ZE.DE and SC0D.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between H4ZE.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
SC0D.DE
Сравнение H4ZE.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZE.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.43 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 4.87 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZE.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.52% | -38.50% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.93% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -16.54% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -23.38% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -38.50% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.53% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -7.22% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.21% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и SC0D.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) составляет 4.57%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.94% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 12.94% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 15.95% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 17.53% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 18.27% | -2.78% |
Сравнение комиссий H4ZE.DE и SC0D.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.43% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, H4ZE.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for H4ZE.DE.
H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор