PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZE.DE с EXSH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZE.DE с EXSH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZE.DE returned 9.41%/yr vs 10.31%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZE.DE и EXSH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции H4ZE.DE уступали акциям EXSH.DE по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.31% соответственно.

H4ZE.DE

1 день
0.63%
1 месяц
1.17%
С начала года
7.42%
6 месяцев
9.80%
1 год
15.80%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.41%

EXSH.DE

1 день
0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.96%
6 месяцев
19.08%
1 год
32.09%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.78%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и EXSH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		7.42%20.37%10.54%15.61%-8.94%25.21%-3.31%28.06%-11.05%10.41%
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		13.96%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%

Correlation

The correlation between H4ZE.DE and EXSH.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2010 г.

0.84

The correlation between H4ZE.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с H4ZE.DE:
H4ZE.DE с HMEU.LH4ZE.DE с SWDA.LH4ZE.DE с H410.DEH4ZE.DE с EUNK.DEH4ZE.DE с H4ZY.DEH4ZE.DE с H411.DEH4ZE.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с VHYG.L

Доходность на риск

H4ZE.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZE.DE
Ранг доходности на риск H4ZE.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZE.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZE.DEEXSH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.69

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.70

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.85

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

16.10

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZE.DE vs. EXSH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZE.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа EXSH.DE равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZE.DE и EXSH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZE.DEEXSH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.69

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.18

Просадки

Сравнение просадок H4ZE.DE и EXSH.DE

Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и EXSH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZE.DEEXSH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-70.20%

+34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.65%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-14.43%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-22.98%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-40.34%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.87%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-22.15%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.01%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZE.DE и EXSH.DE

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZE.DEEXSH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.90%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.77%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

11.99%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

14.61%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

17.15%

-1.66%

Сравнение комиссий H4ZE.DE и EXSH.DE

H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZE.DE и EXSH.DE

Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.47%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		2.43%2.58%5.12%2.81%3.03%2.09%2.15%2.91%3.35%2.75%2.88%2.69%

Часто задаваемые вопросы

H4ZE.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.

H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.32% for EXSH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и EXSH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор