PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZA.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZA.DE с XESD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZA.DE returned 12.12%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZA.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, а XESD.DE немного выше – 7.26%.

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%

XESD.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.30%
С начала года
7.26%
6 месяцев
11.75%
1 год
34.69%
3 года*
29.40%
5 лет*
18.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%1.69%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.26%58.73%14.57%26.73%-1.59%10.90%-10.12%15.71%-12.40%-1.58%

Correlation

The correlation between H4ZA.DE and XESD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.82

The correlation between H4ZA.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

H4ZA.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZA.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZA.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.10

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.86

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.46

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

12.05

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZA.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZA.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XESD.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZA.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZA.DEXESD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.10

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Просадки

Сравнение просадок H4ZA.DE и XESD.DE

Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZA.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-38.77%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.27%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-12.49%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-18.59%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.56%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-7.38%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.96%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZA.DE и XESD.DE

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZA.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.46%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.06%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.93%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.73%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.81%

-0.64%

Сравнение комиссий H4ZA.DE и XESD.DE

H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZA.DE и XESD.DE

Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности XESD.DE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.50%2.43%3.14%2.57%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H4ZA.DE and XESD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор