PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZA.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZA.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZA.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 14.91% соответственно.

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between H4ZA.DE and DBXI.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г.

0.82

The correlation between H4ZA.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

H4ZA.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZA.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZA.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.94

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.70

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.17

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

11.42

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZA.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZA.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZA.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZA.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.94

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.09

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.19

+0.22

Просадки

Сравнение просадок H4ZA.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZA.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-69.49%

+31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.62%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-17.56%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-25.10%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-40.46%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.77%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-29.56%

+21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.67%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZA.DE и DBXI.DE

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZA.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.63%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.34%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

15.69%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.31%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

20.37%

-2.20%

Сравнение комиссий H4ZA.DE и DBXI.DE

H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZA.DE и DBXI.DE

Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

H4ZA.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор