Сравнение H4ZA.DE с AMED.DE
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE превзошли акции AMED.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.75% соответственно.
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and AMED.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between H4ZA.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
AMED.DE
Сравнение H4ZA.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.49 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 9.40 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.74 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и AMED.DE
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -38.35% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.56% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -14.07% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -24.06% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -38.35% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.17% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -6.69% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.81% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) составляет 4.95%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.61% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.64% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.19% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.87% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.00% | +1.17% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и AMED.DE
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, H4ZA.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.
H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор