PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z7.DE с SPYJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z7.DE с SPYJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) and SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - H4Z7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while SPYJ.DE tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z7.DE returned 6.21%/yr vs 5.92%/yr for SPYJ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H4Z7.DE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for SPYJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z7.DE и SPYJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4Z7.DE показывает доходность 7.83%, а SPYJ.DE немного выше – 8.14%.

H4Z7.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.26%
1 год
9.73%
3 года*
6.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYJ.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.45%
1 год
10.28%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.31%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и SPYJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		7.83%-1.78%5.80%7.39%-13.07%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		8.14%-2.34%4.88%7.77%-13.05%

Correlation

The correlation between H4Z7.DE and SPYJ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.97

The correlation between H4Z7.DE and SPYJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с ESAD.DE
Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с H4ZL.DESPYJ.DE с IQQ7.DE

Доходность на риск

H4Z7.DE vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z7.DE c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z7.DESPYJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.30

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

4.40

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z7.DE vs. SPYJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z7.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYJ.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z7.DE и SPYJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z7.DESPYJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.32

-0.24

Просадки

Сравнение просадок H4Z7.DE и SPYJ.DE

Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки SPYJ.DE в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и SPYJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z7.DESPYJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-42.92%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-6.95%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-20.29%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-7.72%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-11.10%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.31%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z7.DE и SPYJ.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) составляет 2.87%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что H4Z7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z7.DESPYJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.15%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.50%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

11.29%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.11%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

16.96%

-2.54%

Сравнение комиссий H4Z7.DE и SPYJ.DE

H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SPYJ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z7.DE и SPYJ.DE

H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.57%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, H4Z7.DE and SPYJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for SPYJ.DE.

H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while SPYJ.DE tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.40% for SPYJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и SPYJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор