PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z7.DE с CSYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z7.DE с CSYZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) and CSYZ.DE (CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD) are both REIT funds - H4Z7.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while CSYZ.DE tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Green. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z7.DE returned 6.21%/yr vs 3.23%/yr for CSYZ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. H4Z7.DE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for CSYZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z7.DE и CSYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у CSYZ.DE с доходностью 7.36%.

H4Z7.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.26%
1 год
9.73%
3 года*
6.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSYZ.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.43%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.90%
1 год
6.48%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и CSYZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		7.83%-1.78%5.80%7.39%-13.07%
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		7.36%-5.02%2.47%4.08%-12.55%

Correlation

The correlation between H4Z7.DE and CSYZ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.94

The correlation between H4Z7.DE and CSYZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD

Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с ESAD.DE
Часто сравнивают с CSYZ.DE:
CSYZ.DE с XREA.DECSYZ.DE с EXI5.DECSYZ.DE с FTGT.DECSYZ.DE с IQQ4.DECSYZ.DE с WTRE.DECSYZ.DE с ESAD.DECSYZ.DE с AYEP.DE

Доходность на риск

H4Z7.DE vs. CSYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CSYZ.DE
Ранг доходности на риск CSYZ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSYZ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSYZ.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSYZ.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSYZ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z7.DE c CSYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z7.DECSYZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.57

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.87

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.80

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

2.28

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z7.DE vs. CSYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z7.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CSYZ.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z7.DE и CSYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z7.DECSYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.26

-0.18

Просадки

Сравнение просадок H4Z7.DE и CSYZ.DE

Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки CSYZ.DE в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и CSYZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z7.DECSYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-31.21%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.07%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-20.14%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-15.10%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-13.84%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.82%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z7.DE и CSYZ.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD (CSYZ.DE) имеют волатильность 2.87% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z7.DECSYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.84%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.54%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

11.29%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.03%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

15.22%

-0.80%

Сравнение комиссий H4Z7.DE и CSYZ.DE

H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSYZ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z7.DE и CSYZ.DE

H4Z7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSYZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSYZ.DE
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD		1.01%1.32%0.00%0.76%3.39%0.21%
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, H4Z7.DE and CSYZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for CSYZ.DE.

H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while CSYZ.DE tracks FTSE EPRA Nareit Developed Green. They also come from different issuers: HSBC and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.25% for CSYZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и CSYZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор