PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z7.DE с BITC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z7.DE с BITC.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) and BITC.AS (CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP) are both exchange-traded funds - H4Z7.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while BITC.AS is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. H4Z7.DE is passively managed, while BITC.AS is actively managed. Over the past 3 years, H4Z7.DE returned 6.21%/yr vs 29.34%/yr for BITC.AS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. H4Z7.DE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for BITC.AS.

Доходность

Сравнение доходности H4Z7.DE и BITC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у BITC.AS с доходностью -27.10%.

H4Z7.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.57%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.83%
1 год
10.28%
3 года*
6.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITC.AS

1 день
-3.60%
1 месяц
-19.17%
С начала года
-27.10%
6 месяцев
-28.56%
1 год
-39.92%
3 года*
29.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и BITC.AS

2026 (YTD)202520242023
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		7.83%-1.78%5.80%3.57%
BITC.AS
CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP		-27.10%-17.17%136.40%82.20%

Correlation

The correlation between H4Z7.DE and BITC.AS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP

Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с BITC.AS:
BITC.AS с IBITBITC.AS с BTCWBITC.AS с VUAG.LBITC.AS с BTC-USDBITC.AS с CDOT.DEBITC.AS с CLTC.DEBITC.AS с EUNM.DE

Доходность на риск

H4Z7.DE vs. BITC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BITC.AS
Ранг доходности на риск BITC.AS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC.AS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC.AS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC.AS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC.AS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC.AS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z7.DE c BITC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H4Z7.DEBITC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-1.02

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-1.50

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.84

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.81

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

-1.43

+5.42

H4Z7.DE vs. BITC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z7.DE на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BITC.AS равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z7.DE и BITC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4Z7.DE и BITC.AS

Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки BITC.AS в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и BITC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z7.DEBITC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-49.38%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-49.38%

+41.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-49.38%

+29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-48.60%

+45.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-13.07%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

28.31%

-25.89%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z7.DE и BITC.AS

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) составляет 2.87%, в то время как у CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что H4Z7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z7.DEBITC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

9.70%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

29.08%

-20.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

39.42%

-28.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

45.62%

-31.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

45.62%

-31.21%

Сравнение комиссий H4Z7.DE и BITC.AS

H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BITC.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z7.DE и BITC.AS

Ни H4Z7.DE, ни BITC.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4Z7.DE and BITC.AS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4Z7.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z7.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for BITC.AS.

H4Z7.DE is categorized as REIT, while BITC.AS is Cryptocurrency. They also come from different issuers: HSBC and CoinShares. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.25% for BITC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и BITC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор