Сравнение H4Z6.DE с C024.DE
H4Z6.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc)) and C024.DE (Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist) are both China Equities funds - H4Z6.DE tracks the MSCI China while C024.DE tracks the MSCI China A. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z6.DE returned 7.78%/yr vs 12.08%/yr for C024.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4Z6.DE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for C024.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z6.DE и C024.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z6.DE показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у C024.DE с доходностью 12.05%.
H4Z6.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C024.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам H4Z6.DE и C024.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | -6.53% | 16.48% | 27.04% | -14.63% | -10.19% |
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 12.05% | 14.97% | 22.87% | -17.78% | -13.20% |
Correlation
The correlation between H4Z6.DE and C024.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between H4Z6.DE and C024.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z6.DE vs. C024.DE — Ранг доходности на риск
H4Z6.DE
C024.DE
Сравнение H4Z6.DE c C024.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) и Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z6.DE | C024.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 5.94 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 18.19 | -17.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z6.DE | C024.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.60 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.30 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z6.DE и C024.DE
Максимальная просадка H4Z6.DE за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки C024.DE в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z6.DE и C024.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z6.DE | C024.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -49.68% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -6.78% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -25.82% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.82% | -8.55% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -24.80% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.22% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z6.DE и C024.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) (H4Z6.DE) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist (C024.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что H4Z6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C024.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z6.DE | C024.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.71% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 11.25% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 15.47% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 22.92% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 24.34% | +0.94% |
Сравнение комиссий H4Z6.DE и C024.DE
H4Z6.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии C024.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z6.DE и C024.DE
H4Z6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C024.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C024.DE Amundi MSCI China A II UCITS ETF Dist | 1.69% | 1.89% | 2.19% | 1.98% | 1.34% | 1.23% | 1.42% | 1.88% | 2.49% |
H4Z6.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z6.DE and C024.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C024.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C024.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for H4Z6.DE.
H4Z6.DE tracks MSCI China, while C024.DE tracks MSCI China A. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for H4Z6.DE and 0.25% for C024.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z6.DE и C024.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор