PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z3.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z3.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z3.DE returned 20.42%/yr vs 11.07%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. H4Z3.DE charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z3.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%4.66%-6.26%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-7.07%

Correlation

The correlation between H4Z3.DE and EUNZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.83

The correlation between H4Z3.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

H4Z3.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z3.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z3.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.85

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.65

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.00

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

10.57

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z3.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z3.DE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа EUNZ.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z3.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z3.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.85

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.35

+0.55

Просадки

Сравнение просадок H4Z3.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z3.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-30.47%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.50%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-14.00%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.96%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.62%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.13%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z3.DE и EUNZ.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z3.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

4.75%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

10.35%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

12.18%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

11.41%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

13.32%

+2.45%

Сравнение комиссий H4Z3.DE и EUNZ.DE

H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z3.DE и EUNZ.DE

Ни H4Z3.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4Z3.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for H4Z3.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z3.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор