PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z3.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z3.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, H4Z3.DE returned 49.05% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. H4Z3.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z3.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 27.75%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%3.25%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between H4Z3.DE and 84X0.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between H4Z3.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE84X0.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

H4Z3.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z3.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z3.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.52

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.51

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.64

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

5.88

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

21.92

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z3.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z3.DE на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 84X0.DE равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z3.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z3.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.52

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.77

-0.86

Просадки

Сравнение просадок H4Z3.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, примерно равная максимальной просадке 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z3.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-19.72%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.66%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.49%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-2.70%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.13%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z3.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) составляет 7.35%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z3.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.41%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

16.93%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

19.46%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.11%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.11%

-1.34%

Сравнение комиссий H4Z3.DE и 84X0.DE

H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 84X0.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z3.DE и 84X0.DE

Ни H4Z3.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, H4Z3.DE and 84X0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for 84X0.DE.

H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for H4Z3.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z3.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор