PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z1.DE с IS3N.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z1.DE с IS3N.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while IS3N.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 8.46%/yr for IS3N.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности H4Z1.DE и IS3N.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 24.88%.

H4Z1.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.30%
С начала года
16.02%
6 месяцев
17.79%
1 год
32.24%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

IS3N.DE

1 день
3.12%
1 месяц
2.33%
С начала года
24.88%
6 месяцев
27.74%
1 год
43.34%
3 года*
18.80%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и IS3N.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H4Z1.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		16.02%14.83%22.34%0.83%-12.35%8.61%12.16%
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		24.88%17.14%13.88%7.20%-13.85%7.09%15.31%

Correlation

The correlation between H4Z1.DE and IS3N.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

0.94

The correlation between H4Z1.DE and IS3N.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с H4Z1.DE:
H4Z1.DE с EUNI.DEH4Z1.DE с JREM.DEH4Z1.DE с H4ZF.DEH4Z1.DE с H411.DEH4Z1.DE с H4ZA.DEH4Z1.DE с EMXC.DEH4Z1.DE с H4ZY.DE
Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY

Доходность на риск

H4Z1.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z1.DE
Ранг доходности на риск H4Z1.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z1.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z1.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z1.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z1.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z1.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z1.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H4Z1.DEIS3N.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.40

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.23

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.10

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

14.25

-1.18

H4Z1.DE vs. IS3N.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z1.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3N.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z1.DE и IS3N.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4Z1.DE и IS3N.DE

Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и IS3N.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z1.DEIS3N.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-35.06%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.52%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-19.18%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-21.99%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.21%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-9.27%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.03%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z1.DE и IS3N.DE

Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) составляет 5.70%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z1.DEIS3N.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.31%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

15.53%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

18.01%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.34%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.08%

-1.92%

Сравнение комиссий H4Z1.DE и IS3N.DE

И H4Z1.DE, и IS3N.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z1.DE и IS3N.DE

Ни H4Z1.DE, ни IS3N.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4Z1.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z1.DE and IS3N.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: HSBC and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и IS3N.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор