Сравнение H4Z1.DE с IBC3.DE
H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 8.85%/yr for IBC3.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности H4Z1.DE и IBC3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у IBC3.DE с доходностью 25.91%.
H4Z1.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
IBC3.DE
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 26.49%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и IBC3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.02% | 14.83% | 22.34% | 0.83% | -12.35% | 8.61% | 12.24% |
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 25.91% | 17.59% | 14.06% | 7.48% | -13.80% | 7.38% | 15.19% |
Correlation
The correlation between H4Z1.DE and IBC3.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between H4Z1.DE and IBC3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z1.DE vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск
H4Z1.DE
IBC3.DE
Сравнение H4Z1.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z1.DE | IBC3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 4.51 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 16.28 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z1.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z1.DE и IBC3.DE
Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки IBC3.DE в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и IBC3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z1.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -31.89% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -10.42% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -19.08% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -21.95% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -2.52% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -7.84% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.89% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z1.DE и IBC3.DE
Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) составляет 5.70%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z1.DE | IBC3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.06% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 14.60% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 17.37% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.23% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.42% | -2.25% |
Сравнение комиссий H4Z1.DE и IBC3.DE
И H4Z1.DE, и IBC3.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z1.DE и IBC3.DE
H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1.88% | 2.26% | 2.44% | 2.69% | 3.36% | 2.18% | 2.09% | 2.56% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z1.DE and IBC3.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z1.DE and IBC3.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). They also come from different issuers: HSBC and iShares.
Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и IBC3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор