PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41E.DE с ESRI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41E.DE с ESRI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41E.DE returned 27.78%/yr vs 11.63%/yr for ESRI.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. H41E.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41E.DE и ESRI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

H41E.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H41E.DE показывает доходность 39.52%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 16.44%.

H41E.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
8.62%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.09%
1 год
68.44%
3 года*
27.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESRI.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
2.40%
С начала года
16.44%
6 месяцев
16.86%
1 год
27.16%
3 года*
11.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41E.DE и ESRI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		39.52%22.02%17.74%11.43%-2.00%
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		16.44%11.11%6.74%1.56%-2.98%

Correlation

The correlation between H41E.DE and ESRI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.87

The correlation between H41E.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с UETE.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с AXQT.DEH41E.DE с GACB.DE
Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE

Доходность на риск

H41E.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41E.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41E.DEESRI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
1.61

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.00
2.31

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.31

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

2.39

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.00

8.78

+16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41E.DE vs. ESRI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41E.DE на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа ESRI.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41E.DE и ESRI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41E.DEESRI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

1.61

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.39

+1.17

Просадки

Сравнение просадок H41E.DE и ESRI.DE

Максимальная просадка H41E.DE за все время составила -20.92%, что меньше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41E.DE и ESRI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41E.DEESRI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.92%

-36.06%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.40%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.92%

-19.30%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.26%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-7.76%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.11%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности H41E.DE и ESRI.DE

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что H41E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41E.DEESRI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.33%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

14.55%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.97%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.35%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.08%

-2.02%

Сравнение комиссий H41E.DE и ESRI.DE

H41E.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESRI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41E.DE и ESRI.DE

Ни H41E.DE, ни ESRI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H41E.DE and ESRI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESRI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESRI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for H41E.DE.

H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select, while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: HSBC and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.35% for H41E.DE and 0.30% for ESRI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41E.DE и ESRI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор