PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с V3YL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H412.DE с V3YL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and V3YL.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while V3YL.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H412.DE returned 18.35%/yr vs 18.67%/yr for V3YL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и V3YL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у V3YL.DE с доходностью 11.04%.

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

V3YL.DE

1 день
0.09%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.18%
3 года*
18.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H412.DE и V3YL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.05%
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		11.04%4.17%31.45%26.32%-17.36%

Correlation

The correlation between H412.DE and V3YL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between H412.DE and V3YL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с V3YL.DE:
V3YL.DE с V3YA.DEV3YL.DE с VUSA.ASV3YL.DE с VTIV3YL.DE с QDVD.DEV3YL.DE с VGWD.DEV3YL.DE с USCP.DEV3YL.DE с DBX4.DE

Доходность на риск

H412.DE vs. V3YL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
V3YL.DE
Ранг доходности на риск V3YL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YL.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YL.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YL.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YL.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c V3YL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DEV3YL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.97

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.71

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.64

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

9.53

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. V3YL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа V3YL.DE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и V3YL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DEV3YL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.97

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.82

+0.24

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и V3YL.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, примерно равная максимальной просадке V3YL.DE в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и V3YL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H412.DEV3YL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-24.77%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-9.61%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-24.77%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.30%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.67%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и V3YL.DE

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) имеют волатильность 3.27% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H412.DEV3YL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.16%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.81%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.85%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.57%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

15.57%

-0.76%

Сравнение комиссий H412.DE и V3YL.DE

И H412.DE, и V3YL.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и V3YL.DE

H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3YL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM2025202420232022
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		0.63%0.71%0.78%0.99%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, H412.DE and V3YL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE and V3YL.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while V3YL.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H412.DE и V3YL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор