PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с JREU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H412.DE с JREU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and JREU.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while JREU.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 13.98%/yr vs 14.71%/yr for JREU.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for JREU.DE.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и JREU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у JREU.DE с доходностью 10.64%.

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

JREU.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.24%
1 год
24.47%
3 года*
18.34%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H412.DE и JREU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.64%3.77%32.09%24.03%-14.67%42.44%9.08%

Correlation

The correlation between H412.DE and JREU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.97

The correlation between H412.DE and JREU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

H412.DE vs. JREU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c JREU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DEJREU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.15

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.93

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

3.60

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

13.47

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. JREU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа JREU.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и JREU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DEJREU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.15

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.90

+0.16

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и JREU.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки JREU.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и JREU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H412.DEJREU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-34.39%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-6.81%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-23.38%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-23.38%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.52%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.82%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и JREU.DE

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H412.DEJREU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.53%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.43%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.42%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.28%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

17.23%

-2.42%

Сравнение комиссий H412.DE и JREU.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JREU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и JREU.DE

Ни H412.DE, ни JREU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, H412.DE and JREU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.DE.

H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while JREU.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.20% for JREU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H412.DE и JREU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор