PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H412.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 13.98%/yr vs 14.75%/yr for FUSR.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у FUSR.DE с доходностью 10.99%.

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H412.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%10.46%

Correlation

The correlation between H412.DE and FUSR.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.95

The correlation between H412.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE

Доходность на риск

H412.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.11

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.87

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

3.40

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

12.17

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа FUSR.DE равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.11

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.03

+0.03

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, примерно равная максимальной просадке FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и FUSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H412.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-24.29%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-7.85%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-24.29%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-24.29%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.40%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.20%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и FUSR.DE

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H412.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.62%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.39%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.69%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.84%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

15.99%

-1.18%

Сравнение комиссий H412.DE и FUSR.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и FUSR.DE

Ни H412.DE, ни FUSR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H412.DE and FUSR.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: HSBC and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H412.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор