PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с ETLS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H412.DE с ETLS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 13.49%/yr vs 13.60%/yr for ETLS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for ETLS.DE.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и ETLS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у ETLS.DE с доходностью 10.52%.

H412.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.09%
С начала года
16.05%
6 месяцев
16.62%
1 год
33.62%
3 года*
18.91%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

ETLS.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.85%
1 год
24.33%
3 года*
19.21%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H412.DE и ETLS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		16.05%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.95%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		10.52%5.06%32.53%24.18%-15.96%38.87%11.82%

Correlation

The correlation between H412.DE and ETLS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between H412.DE and ETLS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с H410.DE
Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

H412.DE vs. ETLS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c ETLS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H412.DEETLS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.04

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.78

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

3.20

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.39

11.26

+9.13

H412.DE vs. ETLS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа ETLS.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и ETLS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и ETLS.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки ETLS.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и ETLS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H412.DEETLS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-33.99%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-7.57%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-23.66%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-23.66%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-4.63%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.16%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и ETLS.DE

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) имеют волатильность 3.47% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H412.DEETLS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.44%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.10%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.87%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.50%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

17.23%

-2.76%

Сравнение комиссий H412.DE и ETLS.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ETLS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и ETLS.DE

Ни H412.DE, ни ETLS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, H412.DE and ETLS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for H412.DE.

H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap. They also come from different issuers: HSBC and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.05% for ETLS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H412.DE и ETLS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор