PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H411.DE с LCUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H411.DE с LCUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H411.DE (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) and LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - H411.DE tracks the MSCI AC Far East ex Japan while LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 5 years, H411.DE returned 9.18%/yr vs 8.90%/yr for LCUA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. H411.DE charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for LCUA.DE.

Доходность

Сравнение доходности H411.DE и LCUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H411.DE показывает доходность 37.68%, что значительно выше, чем у LCUA.DE с доходностью 31.85%.

H411.DE

1 день
-2.09%
1 месяц
6.17%
С начала года
37.68%
6 месяцев
38.70%
1 год
67.18%
3 года*
25.29%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.02%

LCUA.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
5.12%
С начала года
31.85%
6 месяцев
32.05%
1 год
53.21%
3 года*
22.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H411.DE и LCUA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		37.68%25.21%18.89%-1.55%-16.07%-1.90%13.55%22.02%-11.15%
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		31.85%18.08%18.51%3.26%-14.89%1.98%15.44%22.39%-10.90%

Correlation

The correlation between H411.DE and LCUA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.96

The correlation between H411.DE and LCUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с H411.DE:
H411.DE с H410.DEH411.DE с H412.DEH411.DE с H4Z6.DEH411.DE с H4ZE.DEH411.DE с H4ZL.DEH411.DE с H4ZX.DEH411.DE с H4ZJ.DE
Часто сравнивают с LCUA.DE:
LCUA.DE с AMEA.DELCUA.DE с CEBL.DELCUA.DE с SPYGLCUA.DE с SPMOLCUA.DE с SXR8.DELCUA.DE с V3PL.DELCUA.DE с OP6E.DE

Доходность на риск

H411.DE vs. LCUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H411.DE
Ранг доходности на риск H411.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H411.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H411.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H411.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H411.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H411.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LCUA.DE
Ранг доходности на риск LCUA.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUA.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H411.DE c LCUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H411.DELCUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.72

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.59

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

4.49

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

16.33

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H411.DE vs. LCUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H411.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCUA.DE равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H411.DE и LCUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H411.DELCUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок H411.DE и LCUA.DE

Максимальная просадка H411.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки LCUA.DE в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H411.DE и LCUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H411.DELCUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-33.18%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-12.13%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-21.07%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-28.54%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.86%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-12.02%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

3.34%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности H411.DE и LCUA.DE

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) имеют волатильность 8.34% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H411.DELCUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

8.54%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

17.04%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

20.08%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

18.48%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.46%

+0.98%

Сравнение комиссий H411.DE и LCUA.DE

H411.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LCUA.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H411.DE и LCUA.DE

Ни H411.DE, ни LCUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, H411.DE and LCUA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for H411.DE.

H411.DE tracks MSCI AC Far East ex Japan, while LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for H411.DE and 0.12% for LCUA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H411.DE и LCUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор