PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H410.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H410.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, H410.DE returned 8.22%/yr vs 8.11%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности H410.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H410.DE показывает доходность 19.79%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 26.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H410.DE имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции UEF5.DE немного отстают с 8.11%.

H410.DE

1 день
-1.87%
1 месяц
-8.04%
6 месяцев
12.07%
С начала года
19.79%
1 год
34.11%
3 года*
18.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
8.22%

UEF5.DE

1 день
-1.88%
1 месяц
-7.90%
6 месяцев
20.85%
С начала года
26.81%
1 год
42.58%
3 года*
21.63%
5 лет*
8.63%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H410.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		19.79%18.65%13.95%4.67%-13.87%4.04%6.95%21.14%-11.36%21.12%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		26.81%20.99%15.47%3.78%-15.32%6.96%5.36%14.51%-7.68%16.40%

Correlation

The correlation between H410.DE and UEF5.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г.

0.92

The correlation between H410.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H4Z6.DE
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с AXQE.DE

Доходность на риск

H410.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H410.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H410.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.02

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.76

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.90

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

12.42

-2.78

H410.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H410.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEF5.DE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H410.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H410.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка H410.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки UEF5.DE в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H410.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-38.64%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.88%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-20.35%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-24.36%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

-36.70%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-10.88%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-13.27%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.42%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности H410.DE и UEF5.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеют волатильность 8.22% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H410.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.11%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

18.39%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

21.01%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

18.11%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.98%

-0.67%

Сравнение комиссий H410.DE и UEF5.DE

H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H410.DE и UEF5.DE

Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности UEF5.DE в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.71%2.00%2.40%2.59%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.68%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, H410.DE and UEF5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H410.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор